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Seminar- und Bachelorarbeiten

Finanz- und Versicherungsmathematik

Seminar- und Bachelorarbeiten werden im Studiengang Finanz- und Versicherungsmathematik gemeinsam von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angeboten. Das Seminar besteht aus einer schriftlichen Seminararbeit und einem Seminarvortrag. Die Bachelorarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung und gegebenenfalls einem Vortrag. Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über den jeweiligen organisatorischen Rahmen. Verbindliche Regelungen bleiben der Prüfungsordnung vorbehalten.

Seminar- und Bachelorarbeit

Die Seminararbeit soll als inhaltliche Vorbereitung auf Ihre Bachelorarbeit dienen. Die Anmelde- und Abgabemodalitäten, also z.B. Umfang und Bearbeitungszeit, legt gemäß der Prüfungsordnung die/der Prüfende fest. Die Anmeldung und Abgabe der Seminararbeit erfolgt daher direkt bei der Prüferin/ beim Prüfer. In Frage kommen dafür grundsätzlich alle Prüferinnen und Prüfer an Lehrstühlen, die Veranstaltungen aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs anbieten. Um eine Seminararbeit müssen Sie sich aktiv bei einer Prüferin bzw. bei einem Prüfer bemühen. Die Themen werden Ihnen also insbesondere nicht automatisch zugewiesen.

In Ihrer Bachelorarbeit bearbeiten Sie ein abgegrenztes Problem innerhalb eines Fachgebietes und einer vorgegebenen Frist. Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen und der Umfang sollte 40 Seiten nicht überschreiten. Es wird empfohlen Seminar- und Bachelorarbeit bei der gleichen Prüferin/ beim gleichen Prüfer anzufertigen, allerdings ist dies nicht verpflichtend. Grundsätzlich kommen also wieder alle Prüferinnen und Prüfer an Lehrstühlen in Frage, die Veranstaltungen aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs anbieten. Beachten Sie, dass lehrstuhl- und fachbezogene Anmelde- und Abgabemodalitäten bestimmte Voraussetzungen für die Anmeldung Ihrer Bachelorarbeit oder einen zusätzlichen Vortrag umfassen können. Für weitere Informationen setzten Sie sich mit den Prüfenden in Verbindung. 

Seminarvortrag

Der zweite Teil des Moduls besteht aus einem mündlichen Vortrag Ihres zuvor schriftlich bearbeiteten Themas. Dazu findet während des Semesters wöchentlich eine regelmäßige Veranstaltung statt.
Der Vortrag umfasst 25 Minuten Präsentationszeit sowie eine kurze Diskussion. Eine Anmeldung zum Seminarvortrag ist nach Abgabe der Seminararbeit jederzeit möglich. Melden Sie sich dazu formlos per E-Mail an und hängen Sie eine elektronische Fassung der Seminararbeit als Anlage an. Bitte beachten Sie weiterhin, dass eine etwaige Präsentation an dem Lehrstuhl, an dem Sie Ihre Projekt- bzw. Seminararbeit geschrieben haben, den obligatorischen Vortrag im FVM-Seminar nicht ersetzen kann.

Melden Sie sich in jedem Fall vor Semesterbeginn für die Veranstaltung Seminar Finanz- und Versicherungsmathematik im HIS-LSF an, damit wir Sie per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen können. Beachten Sie auch, dass das FVM-Seminar eine eigenständige Pflichtveranstaltung des Studienganges ist und nicht durch Seminare ersetzt werden kann, die vom Mathematischen Institut oder der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Wahlpflichtbereich angeboten werden. 

Bitte beachten Sie, dass bei den Seminarvorträgen laut Prüfungsordnung eine Anwesenheitspflicht besteht. Genauer darf man nur höchstens einmal unentschuldigt bei einem der Seminartermine fehlen, wenn man im entsprechenden Semester das Seminar absolvieren möchte. Diese Anwesenheitspflicht gilt auch für sämtliche Unternehmensvorstellungen im Rahmen des Jour Fixe, die in dem Semester der Seminarteilnahme stattfinden.

Nach erfolgreicher Anmeldung zum Seminarvortrag werden Sie zeitnah über die Terminvergabe informiert. Beachten Sie, dass die Terminvergabe nach dem First-Come-First-Served-Prinzip erfolgt. Sind im aktuellen Semester keine Termine mehr verfügbar, können Sie das Modul erst im Folgesemester abschließen.

Benotung des Seminares

Ihre Note setzt sich zu 70% aus der Seminararbeit und zu 30% aus dem Seminarvortrag zusammen. Um das Modul abzuschließen müssen Sie beide Teilleistungen mindestens mit der Note 4,0 bestehen. Die Ergebnisse werden am Semesterende an die Studierenden- und Prüfungsverwaltung übermittelt.

Bei offenen Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an uns.

Terminplanung für Seminarvorträge

 

Wintersemester 2024/2025:

Datum

Titel des Vortrages

06.01.2025Die Rolle von Kredit- und Debitkarten im Zahlungsverkehr: Entwicklung und Zukunftsperspektiven
06.01.2025An Introduction to the Lasso Method
06.01.2025Zweistufige Methode der kleinsten Quadrate in der Instrumentvariablen-Schätzung: Probleme und Strategien bei schwachen Instrumenten
20.01.2025Informationskriterien - Die Methodik der optimalen Modellwahl
20.01.2025Hierarchisches Clustern und der k-Means Algorithmus mit einer Anwendung auf die Kundensegmentierung
27.01.2025Diversifikation Pareto-verteilter Schäden mit schweren Rändern
27.01.2025Die Rolle von Kredit- und Debitkarten im Zahlungsverkehr: Entwicklung und Zukunftsperspektiven
27.01.2025Die Rolle von Kredit- und Debitkarten im Zahlungsverkehr: Entwicklung und Zukunftsperspektiven
  

 

Sommersemester 2024:

Datum

Titel des Vortrages

29.04.2024Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung – Zukünftige Herausforderungen für den Wirtschaftsprüfer
29.04.2024Vergleich verschiedener Verfahren zur Schätzung der Spätschadenreserve
29.04.2024Heteroskedastie Behebungsmöglichkeiten im Vergleich
06.05.2024Der Satz von Radon-Nikodým und seine Anwendung
06.05.2024Bewertung amerikanischer Optionen durch Simulation
24.06.2024Volatility Smiles für Aktien- und Währungsoptionen
24.06.2024Schätzung des kausalen Zusammenhangs des CO2-Ausstoßes auf die Erderwärmung mit Hilfe von Instrumentvariablen
08.07.2024Abschätzung von Tails für Summen unabhängiger Zufallsvariablen
08.07.2024Chancen und Risiken der Automatisierung in der Personalauswahl
08.07.2024Festlegung von Zielvorgaben im F&E-Bereich

 

 

 

 

 

 

 

 

Wintersemester 2023/2024:

Datum

Titel des Vortrages

18.12.2023Income Inequality and Product Choice in the Context of Inflation
18.12.2023Alpha,[a,b]-stochastische Ordnungen
08.01.2024Die Kreditrationierung nach dem Modell von Stiglitz und Weiss 
08.01.2024Praktische und theoretische Verfahren bei der Bestimmung der Kreditwürdigkeit im Geschäftskundenbereich
08.01.2024Zusammenhang zwischen dem Chain–Ladder Verfahren und dem multiplikativen Modell der Schadenversicherung
22.01.2024Inflationsbekämpfung nach Angebotsschocks
22.01.2024Hauptkomponentenanalyse mit Anwendung auf den DAX
29.01.2024Logistische Regression mit Anwendung auf das Kreditscoring
29.01.2024Herleitung des GARCH-Modells und einer asymmetrischen Erweiterung mit Anwendungen aus der Literatur
  

 

 

 

 

 

 

Sommersemester 2023:

Datum

Titel des Vortrages

15.05.2023Limits of Arbitrage am Beispiel von Twin Stocks
15.05.2023Asymmetrische Volatilität und der Leverage Effekt
05.06.2023Hauptkomponentenanalyse mit Anwendungen auf Kapitalmarktrenditen
12.06.2023Überlebenszeitanalyse von Ratten in einem Glyphosat-Bioassay
12.06.2023Insurance-Linked Securites und ihre Einsatzmöglichkeiten bei Cyber-Risiken
03.07.2023Stochastische Ordnungen zum Vergleich von Risiken
03.07.2023Relative Incentivierung - Wieso die hervorgerufene Steigerung von POS stärker betrachtet werden sollte
03.07.2023KKT-Bedingungen und die effiziente Front in Verbindung mit dem Markowitz-Modell im Bereich der Portfoliooptimierung
10.07.2023Safe Haven Assetklassen – sichere Kapitalanlage in Krisenzeiten?
10.07.2023Fourier-Galerkin Spektral Methoden
10.07.2023Gold - sichere Kapitalanlage in Krisenzeiten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wintersemester 2022/2023:

Datum

Titel des Vortrages

17.10.2022Einsatzmöglichkeiten von Business Analytics im Controlling (zwei Vorträge)
05.12.2022Äquivalentes Konfidenzniveau von VaR und ES
05.12.2022Textliche Stimmung im Finanzwesen - eine Anwendung auf Pressemitteilungen
30.01.2023Amerikanische Optionen

 

 

Sommersemester 2022:

Datum

Titel des Vortrages

 
25.04.2022Der Widerspruch von Informationsverarbeitungsanomalien zu den Annahmen der Effizienzmarkthypothese an den Beispielen der Verlustaversion und der Portfolio-Verzerrungseffekte 
25.04.2022

Das Additive Modell

 

 
30.05.2022Zusammengesetzte Ausscheideordnungen 
30.05.2022Die Modellierung des Goldpreises als Safe Haven Asset 
13.06.2022Schädlicher Beteiligungserwerb im Ertragsteuerrecht 
13.06.2022Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Betriebsveräußerung durch natürliche Personen 
13.06.2022Belastungskonsequenzen von verdeckten Gewinnausschüttungen auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene 
20.06.2022Ausgewählte Problemfelder des Beschwerdemanagements im Rahmen der marktorientierten Unternehmensführung in Non-Profit-Organisationen 
04.07.2022Label in Bezug auf eine gesundheitsorientierte Lebensmittelauswahl - am Beispiel des Nutri-Score Labels 
04.07.2022Markov-Ketten angewandt auf Lebensversicherungen 
04.07.2022Overtreatment on the health care market 
11.07.2022Herleitung der DAV Sterbetafel 2008T 
11.07.2022Erweiterungen der Panjer-Klasse auf höhere Rekursionstiefen 
11.07.2022Methoden zur Beseitigung von Heteroskedastie in Regressionsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wintersemester 2021/2022:

Datum

Titel des Vortrages

06.12.2021Das Munich Chain Ladder Verfahren
06.12.2021Yaos Millionärsproblem und alternative Lösungsansätze
31.01.2022Anwendung der Black-Scholes Formel für die eingebetteten Optionen
31.01.2022Eine Darstellung der Ambiguitätsaversion in Verbindung mit niederländischen Auktionen

 

 

Sommersemester 2021:

Datum

Titel des Vortrages

12.04.2021Die Intention zur Nutzung digitaler Technologien im Kontext der Kundenbeschwerde in Bezug auf Chatbots. Eine empirische Analyse aus der Konsumentensicht
10.05.2021Informationsquellen in der Finanzindustrie am Beispiel von Unternehmensnachrichten
10.05.2021Die Pareto Verteilung zur Tail Approximation bei Renditen
10.05.2021Eine Nachfrageanalyse im Optionsscheinhandel
17.05.2021Momentum Effekte auf effizienten Märkten
17.05.2021Die Rolle der Unternehmensgröße für die Risikoprämie
17.05.2021Der Einfluss wissenschaftlicher Publikationen auf die Kapitalmarkteffizienz
31.05.2021Die Schätzung der Wertpapierkenngeraden - Probleme und Lösungsansätze
31.05.2021Das Fama und French Five-factor Modell
31.05.2021Limits of Arbitrage am Beispiel von Twin Stocks
07.06.2021Einfluss fortschreitender Kapitalmarktintegration auf die Kapitalmarktaktivität im Europäischen Wirtschaftsraum
07.06.2021Adaptive Gitter zur Bewertung von Barriere Optionen
28.06.2021Kommutationszahlen in der Lebensversicherung
28.06.2021Die mittlere Erwartung der größten Verluste als kohärentes Distortion-Risikomaß
28.06.2021Darstellung kohärenter Risikomaße als Konvexkombination des Value at Risk
19.07.2021Auswirkungen von Handlungsanomalien auf dem Kapitalmarkt am Beispiel des Herdenverhaltens
19.07.2021Wettbewerb in zweiseitigen Märkten 
19.07.2021Das Risikomaß GlueVaR - Mathematische Eigenschaften und Anwendungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wintersemester 2020/ 2021:

Datum

Titel des Vortrages

09.11.2020Parametrische und nichtparametrische Regressionsmethoden in der ökonom(etr)ischen Anwendung
09.11.2020Serielle Unabhängigkeit – Laborexperimente vs. Profisport
08.02.2021Steuerüberwälzung: Theorie und aktuelle Ergebnisse

 

 

 

 

Sommersemester 2020:

Datum

Titel des Vortrages

20.04.2020Die Bedeutung der Liquidität für die Risikoprämie
20.04.2020Limits of Arbitrage am Beispiel des Law of one Price
20.04.2020Anomalien auf effizienten Märkten am Beispiel des Small-Firm-in-January Effektes
27.04.2020Strukturbruchtests in der Ökonometrie
04.05.2020Die Rolle der Effizienzmarkthypothese bei der Bekämpfung von Wertpapierbetrugsfällen
04.05.2020Volatility Smiles im deutschen Aktienmarkt
11.05.2020Der Zusammenhang zwischen Volatilitatsindizes und makroökonomischen Ereignissen
08.06.2020Distortion Risikomaße
08.06.2020Corporate Digital Responsibility und verantwortliches Verhalten auf Märkten
08.06.2020Die Anwendung von Copulas zur Modellierung von Abhängigkeiten in Finanzmarktzeitreihen
15.06.2020Das Bornhuetter-Ferguson Verfahren zur Spätschadenreservierung
06.07.2020Corporate Digital Responsibilty als Controllingaufgabe
06.07.2020Ein stochastisches Gradientenverfahren zur direkten Strategieoptimierung beim Reinforcement Learning mit Ausblick auf Anwendung im Wertpapierhandel
06.07.2020Anomalien auf effizienten Märkten am Beispiel unerwarteter Unternehmensnachrichten

 

 

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