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Seminar- und Bachelorarbeiten

Finanz- und Versicherungsmathematik

Seminar- und Bachelorarbeiten werden im Studiengang Finanz- und Versicherungsmathematik gemeinsam von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angeboten. Das Seminar besteht aus einer schriftlichen Seminararbeit und einem Seminarvortrag. Die Bachelorarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung und gegebenenfalls einem Vortrag. Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über den jeweiligen organisatorischen Rahmen. Verbindliche Regelungen bleiben der Prüfungsordnung vorbehalten.

Seminar- und Bachelorarbeit

Die Seminararbeit soll als inhaltliche Vorbereitung auf Ihre Bachelorarbeit dienen. Die Anmelde- und Abgabemodalitäten, also z.B. Umfang und Bearbeitungszeit, legt gemäß der Prüfungsordnung die/der Prüfende fest. Die Anmeldung und Abgabe der Seminararbeit erfolgt daher direkt bei der Prüferin/ beim Prüfer. In Frage kommen dafür grundsätzlich alle Prüferinnen und Prüfer an Lehrstühlen, die Veranstaltungen aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs anbieten. Um eine Seminararbeit müssen Sie sich aktiv bei einer Prüferin bzw. bei einem Prüfer bemühen. Die Themen werden Ihnen also insbesondere nicht automatisch zugewiesen.

In Ihrer Bachelorarbeit bearbeiten Sie ein abgegrenztes Problem innerhalb eines Fachgebietes und einer vorgegebenen Frist. Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen und der Umfang sollte 40 Seiten nicht überschreiten. Es wird empfohlen Seminar- und Bachelorarbeit bei der gleichen Prüferin/ beim gleichen Prüfer anzufertigen, allerdings ist dies nicht verpflichtend. Grundsätzlich kommen also wieder alle Prüferinnen und Prüfer an Lehrstühlen in Frage, die Veranstaltungen aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs anbieten. Beachten Sie, dass lehrstuhl- und fachbezogene Anmelde- und Abgabemodalitäten bestimmte Voraussetzungen für die Anmeldung Ihrer Bachelorarbeit oder einen zusätzlichen Vortrag umfassen können. Für weitere Informationen setzten Sie sich mit den Prüfenden in Verbindung. 

Seminarvortrag

Der zweite Teil des Moduls besteht aus einem mündlichen Vortrag Ihres zuvor schriftlich bearbeiteten Themas. Dazu findet während des Semesters wöchentlich eine regelmäßige Veranstaltung statt.
Der Vortrag umfasst 25 Minuten Präsentationszeit sowie eine kurze Diskussion. Eine Anmeldung zum Seminarvortrag ist nach Abgabe der Seminararbeit jederzeit möglich. Melden Sie sich dazu formlos per an und hängen Sie eine elektronische Fassung der Seminararbeit als Anlage an.

Melden Sie sich in jedem Fall vor Semesterbeginn für die Veranstaltung Seminar Finanz- und Versicherungsmathematik im HIS-LSF an, damit wir Sie per Email mit aktuellen Informationen versorgen können. Beachten Sie auch, dass das FVM-Seminar eine eigenständige Pflichtveranstaltung des Studienganges ist und nicht durch Seminare ersetzt werden kann, die vom Mathematischen Institut oder der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Wahlpflichtbereich angeboten werden. 

Nach erfolgreicher Anmeldung zum Seminarvortrag werden Sie zeitnah über die Terminvergabe informiert. Beachten Sie, dass die Terminvergabe nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip erfolgt. Sind im aktuellen Semester keine Termine mehr verfügbar, können Sie das Modul erst im Folgesemester abschließen.

Benotung des Seminares

Ihre Note setzt sich zu 70% aus der Seminararbeit und zu 30% aus dem Seminarvortrag zusammen. Um das Modul abzuschließen müssen Sie beide Teilleistungen mindestens mit der Note 4,0 bestehen. Die Ergebnisse werden am Semesterende an die Studierenden- und Prüfungsverwaltung übermittelt.

Bei offenen Fragen wenden Sie sich gerne per an uns.

Terminplanung für Seminarvorträge

 


Sommersemester 2022:

Datum

Titel des Vortrages

25.04.2022 Der Widerspruch von Informationsverarbeitungsanomalien zu den Annahmen der Effizienzmarkthypothese an den Beispielen der Verlustaversion und der Portfolio-Verzerrungseffekte

25.04.2022

Das Additive Modell

 

30.05.2022 Zusammengesetzte Ausscheideordnungen
30.05.2022 Die Modellierung des Goldpreises als Safe Haven Asset
13.06.2022 Schädlicher Beteiligungserwerb im Ertragsteuerrecht
13.06.2022 Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Betriebsveräußerung durch natürliche Personen
13.06.2022 Belastungskonsequenzen von verdeckten Gewinnausschüttungen auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene
20.06.2022 Ausgewählte Problemfelder des Beschwerdemanagements im Rahmen der marktorientierten Unternehmensführung in Non-Profit-Organisationen
04.07.2022 Label in Bezug auf eine gesundheitsorientierte Lebensmittelauswahl - am Beispiel des Nutri-Score Labels
04.07.2022 Markov-Ketten angewandt auf Lebensversicherungen
04.07.2022 Overtreatment on the health care market
11.07.2022 Herleitung der DAV Sterbetafel 2008T
11.07.2022 Erweiterungen der Panjer-Klasse auf höhere Rekursionstiefen  
11.07.2022 Methoden zur Beseitigung von Heteroskedastie in Regressionsmodellen

 

 

Wintersemester 2021/2022:

Datum

Titel des Vortrages

06.12.2021 Das Munich Chain Ladder Verfahren

06.12.2021

Yaos Millionärsproblem und alternative Lösungsansätze

31.01.2022 Anwendung der Black-Scholes Formel für die eingebetteten Optionen
31.01.2022 Eine Darstellung der Ambiguitätsaversion in Verbindung mit niederländischen Auktionen

Sommersemester 2021:

Datum

Titel des Vortrages

12.04.2021

Die Intention zur Nutzung digitaler Technologien im Kontext der Kundenbeschwerde in Bezug auf Chatbots. Eine empirische Analyse aus der Konsumentensicht

10.05.2021 Informationsquellen in der Finanzindustrie am Beispiel von Unternehmensnachrichten
10.05.2021 Die Pareto Verteilung zur Tail Approximation bei Renditen
10.05.2021 Eine Nachfrageanalyse im Optionsscheinhandel
17.05.2021 Momentum Effekte auf effizienten Märkten
17.05.2021 Die Rolle der Unternehmensgröße für die Risikoprämie
17.05.2021 Der Einfluss wissenschaftlicher Publikationen auf die Kapitalmarkteffizienz
31.05.2021 Die Schätzung der Wertpapierkenngeraden - Probleme und Lösungsansätze
31.05.2021 Das Fama und French Five-factor Modell
31.05.2021 Limits of Arbitrage am Beispiel von Twin Stocks
07.06.2021 Einfluss fortschreitender Kapitalmarktintegration auf die Kapitalmarktaktivität im Europäischen Wirtschaftsraum
07.06.2021 Adaptive Gitter zur Bewertung von Barriere Optionen
28.06.2021 Kommutationszahlen in der Lebensversicherung
28.06.2021 Die mittlere Erwartung der größten Verluste als kohärentes Distortion-Risikomaß
28.06.2021 Darstellung kohärenter Risikomaße als Konvexkombination des Value at Risk
19.07.2021 Auswirkungen von Handlungsanomalien auf dem Kapitalmarkt am Beispiel des Herdenverhaltens
19.07.2021 Wettbewerb in zweiseitigen Märkten 
19.07.2021 Das Risikomaß GlueVaR - Mathematische Eigenschaften und Anwendungen 

 

Wintersemester 2020/ 2021:

Datum

Titel des Vortrages

09.11.2020

Parametrische und nichtparametrische Regressionsmethoden in der ökonom(etr)ischen Anwendung

09.11.2020 Serielle Unabhängigkeit – Laborexperimente vs. Profisport
08.02.2021 Steuerüberwälzung: Theorie und aktuelle Ergebnisse

Sommersemester 2020:

Datum

Titel des Vortrages

20.04.2020 Die Bedeutung der Liquidität für die Risikoprämie
20.04.2020 Limits of Arbitrage am Beispiel des Law of one Price
20.04.2020 Anomalien auf effizienten Märkten am Beispiel des Small-Firm-in-January Effektes
27.04.2020 Strukturbruchtests in der Ökonometrie
04.05.2020 Die Rolle der Effizienzmarkthypothese bei der Bekämpfung von Wertpapierbetrugsfällen
04.05.2020 Volatility Smiles im deutschen Aktienmarkt
11.05.2020 Der Zusammenhang zwischen Volatilitatsindizes und makroökonomischen Ereignissen
08.06.2020 Distortion Risikomaße
08.06.2020 Corporate Digital Responsibility und verantwortliches Verhalten auf Märkten
08.06.2020 Die Anwendung von Copulas zur Modellierung von Abhängigkeiten in Finanzmarktzeitreihen
15.06.2020 Das Bornhuetter-Ferguson Verfahren zur Spätschadenreservierung
06.07.2020 Corporate Digital Responsibilty als Controllingaufgabe
06.07.2020 Ein stochastisches Gradientenverfahren zur direkten Strategieoptimierung beim Reinforcement Learning mit Ausblick auf Anwendung im Wertpapierhandel
06.07.2020 Anomalien auf effizienten Märkten am Beispiel unerwarteter Unternehmensnachrichten

 

 

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Verantwortlichkeit: